Commodity Channel Index Strategy - Hur man använder CCI i Forex Trading Uppdaterad: 26 maj 2016 kl. 19:59 Detta är den andra artikeln i vår CCI-serie. Om du inte redan har föreslagit vi att du kolla in den första artikeln om CCI-indikatorn. I den artikeln täckte vi bakgrunden till varukanalsindexet, eller CCI, indikatorn, hur det beräknas och hur det ser ut på ett diagram. KKI mäter skillnaden mellan det genomsnittliga priset på en valuta och genomsnittet av medelpriset under en vald tidsperiod. Traders använder indexet för att bestämma överköpta och överlämnade villkor och cykelns början och slut på valutamarknaden. CCI klassificeras som en oscillator eftersom majoriteten av värdena fluktuerar mellan värdena 100 och -100. Indikatorn har typiskt linjer ritade på både 100 och -100 värden som varningssignaler. Värden som överskrider dessa gränsvärden tolkas som ett starkt övertäckt tillstånd, eller säljsignalen när över 100, och om kurvan sjunker under -100, genereras ett starkt översoldt tillstånd eller köpsignal. Så här läser du ett CCI-diagram CCI med en tidsinställning på 14 presenteras på den nedre delen av ovanstående 15-minuter-diagram för GBPUSD-valutaparet. I exemplet ovan är den röda linjen CCI. Det försöker efterlikna cykeln i den underliggande valutan och varna när cyklerna beror på omvända. De viktigaste referenspunkterna är när kurvan passerar gränserna 100 och 100. CCI-rullbanan tenderar att fungera bättre när periodinställningen är ungefär en tredjedel av den relaterade cykeln. Det är dock svårt att bestämma cykler på valutamarknader, orsaken till den obestridliga serien av signaler under den första delen av diagrammet. Av dessa skäl är det alltid klokt att komplettera CCI med en annan indikator. Som med någon teknisk indikator. ett CCI-diagram kommer aldrig att vara 100 korrekt. Falska signaler kan inträffa, men de positiva signalerna är konsekventa för att ge en valutahandlare en kant. Förmåga att tolka och förstå CCI-signaler måste utvecklas över tiden, och komplettering av CCI-verktyget med en annan indikator rekommenderas alltid för ytterligare bekräftelse av potentiella trendförändringar. I nästa artikel om CCI-indikatorn lägger vi samman all denna information för att illustrera ett enkelt handelssystem med denna CCI-oscillator. Riskredovisning: Valutakurshandel på marginal har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Handel med utländsk valuta på margin ger hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Ingen information eller åsikt på denna webbplats bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja några valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida prestanda. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning. kopiera 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Timing Trades Med Varu Channel Index Indexet för varukanal (CCI) är en oscillator som ursprungligen utvecklats av Donald Lambert och presenterade i sin bok Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends. Indikatorn har sedan dess introducerats vuxit i popularitet och är nu ett mycket vanligt verktyg för handlare att identifiera konjunkturutvecklingen inte bara i råvaror utan även aktier och valutor. I den här artikeln, ta en titt på vad exakt CCI beräknar, och hur du kan tillämpa det för att förbättra din handel. Förstå CCI Liksom de flesta oscillatorer utvecklades CCI för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer. KKI gör detta genom att mäta förhållandet mellan pris och glidande medelvärde (MA), eller mer specifikt normala avvikelser från det genomsnittet. Den faktiska CCI-beräkningen, som visas nedan, illustrerar hur denna mätning görs. Den ena förutsättningen att beräkna CCI är att bestämma ett tidsintervall. som spelar en nyckelroll för att förbättra CCI: s noggrannhet. Eftersom det försöker att förutsäga en cykel med hjälp av rörliga medelvärden, desto mer anpassade är de rörliga genomsnittliga beloppen (dagar i medelvärdet) till cykeln, desto mer exakt blir medelvärdet. Detta gäller för de flesta oscillatorer. S o, men trots att de flesta handlare använder standardinställningen på 20 som tidsintervallet för CCI-beräkningen, reducerar ett mer exakt tidsintervall förekomsten av falska signaler. Här är fyra enkla steg för att bestämma det optimala intervallet för beräkningen: Öppna lagrets årliga diagram. Hitta två höjder eller två lågor på diagrammet. Notera tidsintervallet mellan dessa två höga eller låga (cykellängd). Dela det tidsintervallet med tre för att få det optimala tidsintervallet att använda i beräkningen (13 i cykeln). Här är ett exempel på den här metoden som tillämpas på Sun Microsystems (SUNW): Här kan vi se att en cykel (från låg till låg) börjar den 6 okt och slutar den 9 augusti. Det motsvarar ungefär 225 handelsdagar, vilket dividerat med tre, ger ett tidsintervall på ca 75. Tillämpning av CCI Eftersom den uppfanns har CCI-beräkningen lagts till som en indikator för många kartläggningsapplikationer, vilket eliminerar behovet (tack och lov) för att göra beräkningarna manuellt. De flesta av dessa kartläggningsapplikationer kräver helt enkelt att du anger det tidsintervall som du vill använda. Figur 2 visar ett standard CCI-diagram för SUNW: Observera att CCI faktiskt ser ut som någon annan oscillator, och den används på ungefär samma sätt. (För att lära dig mer om oscillatorer, se Lär känna oscillatorer.) Här är de grundläggande reglerna för tolkning av CCI: Möjliga sälj signaler: CCI korsar över 100 och har börjat kurva neråt. T här är den baisse divergensen mellan CCI och den faktiska prisrörelsen, kännetecknad av nedåtgående rörelse i CCI, medan tillgångens pris fortsätter att röra sig högre eller rör sig sidled. KKI korsar under -100 och har börjat kurva uppåt. T här är en bullish divergens mellan CCI och den faktiska prisrörelsen. kännetecknas av uppåtgående rörelse i KKI medan tillgångens pris fortsätter att röra sig nedåt eller i sidled. Figur 3 visar ett annat diagram över SUNW, men för detta diagram användes tidsintervallet 75 (som vi beräknat ovan) för beräkningen: De röda pilarna visar vridpunkter som avger säljsignaler, medan den gröna pilen visar en vändpunkt som avger köp signaler. De korta blåa linjerna, som indikerar de kommande trenderna, visar skillnaden mellan CCI och pris. Alltid få bekräftelse Det är extremt viktigt - som med många handelsverktyg - att använda CCI med andra indikatorer. Vridpunkterna fungerar bra med CCI eftersom båda metoderna försöker hitta vändpunkter. Vissa näringsidkare lägger också till glidande medelvärden i blandningen. I figur 3 ovan kan du se att 60-dagars exponentiell glidande medelvärde (violett horisontell linje) ger en bra stödnivå, men bestämmer vilken MA-nivå som bäst varierar från lager (för mer information, se Introduktion till rörliga medelvärden). Ett annat möjligt tillägg till CCI är användningen av ljusstake mönster. vilket kan bidra till att bekräfta exakta toppar och bottnar under hela försäljningsperioden för CCI (tid då den är över 100) eller inköpsperiod (tid då den är under -100). Slutsats Varukanalsindex är ett extremt användbart verktyg för handlare att bestämma konjunktur - och försäljningsställen. Traders kan utnyttja detta verktyg mest effektivt genom att (a) beräkna ett exakt tidsintervall och (b) använda det i kombination med flera andra former av technical. How Traders kan utnyttja CCI (Commodity Channel Index) för att handla aktieutvecklingar CCI. eller Commodity Channel Index, utvecklades av Donald Lambert, en teknisk analytiker som ursprungligen publicerade indikatorn i Commodities magazine (nu Futures) 1980. Trots sitt namn kan CCI användas på vilken marknad som helst och inte bara för varor. CCI var ursprungligen utvecklat för att upptäcka långsiktiga trendändringar men har anpassats av handlare för användning på alla tidsramar. Här är två strategier som både investerare och handlare kan använda. KKI jämför dagens pris till ett genomsnittspris över en tidsperiod. Indikatorn fluktuerar över eller under noll, förflyttning till positivt eller negativt territorium. Medan de flesta värdena, cirka 75, kommer att falla mellan -100 och 100, kommer cirka 25 av värdena att falla utanför detta intervall, vilket indikerar mycket svaghet eller styrka i prisrörelsen. Figur 1. Lagerdiagram med CCI-indikator Tabellen ovan använder 30 perioder i CCI-beräkningen, eftersom diagrammet är ett månatligt diagram, är varje ny beräkning baserad på de senaste 30 månaderna. CCIs med 20 och 40 perioder är också vanliga. En period avser antalet prisstänger som indikatorn kommer att innehålla i sin beräkning. Prisstängerna kan vara en minut, fem minuter, dagligen, veckovis, månatlig eller vilken tidsram som du har tillgängligt på dina diagram. Ju längre period som valts (ju fler stavar i beräkningen), desto mindre kommer indikatorn att flytta utanför -100 eller 100. Kortfristiga handlare föredrar en kortare period (färre prisstänger i beräkningen) eftersom det kommer att ge fler signaler, medan långsiktiga affärer och investerare föredrar en längre period som 30 eller 40. Användning av ett dagligt eller veckovis diagram rekommenderas för långsiktiga näringsidkare, medan kortfristiga affärer kan använda indikatorn till ett timmarschema eller till och med en minut Diagram. Indikatorberäkningar utförs automatiskt genom att kartlägga programvara eller en handelsplattform som du bara behöver för att ange antalet perioder du vill använda och välj en tidsram för diagrammet (till exempel 4 timmar, dagligen, veckovis osv.). Stockcharts. Freestockcharts och handelsplattformar som Thinkorswim och MetaTrader ger alla CCI-indikatorn. Välj indikatorn från indikatorlistan för att lägga till den i diagrammet. När KKI är över 100 ligger priset över det genomsnittliga priset som mättes av indikatorn. När indikatorn är under -100 är priset mycket lägre än genomsnittspriset. CCI Basic Strategy En grundläggande CCI-strategi är att se till att CCI flyttar över 100 för att generera köpssignaler och flytta under -100 för att generera försäljnings - eller kortvarusignaler. Investerare kan bara vilja köpa köpssignalerna, lämna när försäljningssignalerna inträffar och sedan återinvestera när köpssignalen sker igen. Figur 2. ETF-diagram med CCI-basiska handelssignaler Den veckovisa diagrammet ovan genererade en säljsignal under 2011 när CCI sjönk under -100. Detta skulle ha sagt till långsiktiga handlare att en potentiell nedåtgående trend pågår. Mer aktiva näringsidkare kunde också ha använt detta som en kortförsäljningssignal. I början av 2012 utlöstes en köpsignal, och den långa positionen är öppen tills CCI rör sig under -100. CCI-strategin för flera tidsramar CCI kan också användas på flera tidsramar. Ett långsiktigt diagram används för att fastställa den dominerande trenden, medan ett kortare diagram används för att fastställa återköp och ingångspunkter i den trenden. Denna strategi gynnar mer aktiva näringsidkare och kan till och med användas för daghandel. som långsiktigt och kort sikt är i förhållande till hur länge en näringsidkare vill att deras positioner ska vara kvar. I likhet med den grundläggande strategin, när CCI flyttar över 100 på ditt långsiktiga diagram, är trenden upp och du tittar bara på köpssignaler på kortare sikt. Trenden ses fram till dess att den långsiktiga CCI faller under -100. Figur 2 visar en veckovis uppgång sedan början av 2012. Om det här är ditt långsiktiga diagram, tar du bara köpsignaler på kortfristigt diagram. När du använder ett dagligt diagram som den kortare tidsramen, köp när CCI faller under -100 och sedan rallies tillbaka över -100. Avsluta handeln när CCI rör sig över 100 och faller sedan tillbaka under 100. Alternativt, om trenden på den långsiktiga CCI-enheten slocknar, avsluta alla långa positioner. Figur 3. Köp signaler och utgångar på längre sikt Utbildning Figur 3 visar tre köpssignaler på det dagliga diagrammet och två säljsignaler. Inga korta affärer initieras, eftersom KKI på det långsiktiga diagrammet visar en uptrend. När CCI är under -100 på det långsiktiga diagrammet, ta endast korta försäljningssignaler på kortare sikt. Nedtrenden är i kraft tills de långsiktiga CCI-rallyerna överstiger 100. Ta en kort handel när CCI rallies över 100 och sedan sjunker tillbaka under 100 på kortare sikt. Avsluta kort handel när CCI flyttar under -100 och rallies sedan tillbaka över -100. Alternativt, om trenden på den långsiktiga CCI visar sig, avsluta alla korta positioner. Förändringar och fallgropar Du kan anpassa strategireglerna för att göra strategin strängare eller smidigare. Om du till exempel använder flera tidsramar, gör strategin strängare genom att bara ta långa positioner på den kortare tidsramen när den långsiktiga CCI är över 100. Detta kommer att minska antalet signaler men kommer att säkerställa att den övergripande trenden är mycket stark. Ingångs - och utträdesreglerna på den kortare tidsramen kan också justeras. Om den långsiktiga trenden går upp kan du till exempel tillåta att kortsiktiga diagram sjunker under -100 och sedan rally tillbaka över noll (istället för -100) innan du köper. Detta leder sannolikt till att betala ett högre pris, men ger större säkerhet om att den kortfristiga återkörningen är över och den långsiktiga trenden återupptas. Med utgången kanske du vill tillåta priset att rally över 100 och dyka sedan under noll (istället för 100) innan du stänger den långa positionen. Även om det här kan innebära att det finns några små återköp, kan det öka vinsten under en mycket stark trend. Exemplen ovan använder ett veckovis långsiktigt och dagligt korttidsdiagram. Andra kombinationer kan användas för att passa dina behov, som ett dagligt och timmarschema eller ett 15-minuters och ett minuters diagram, etc. Om du får för många eller för få handelssignaler. justera perioden för CCI för att se om det här åtgärdar problemet. Tyvärr är strategin sannolikt att producera flera falska signaler eller förlora handel när förhållandena blir illa. Det är ganska möjligt att CCI kan korsa fram och tillbaka över en signalnivå, vilket leder till förluster eller oklar kortvarig riktning. I sådana fall lita på den första signalen så länge som det långsiktiga diagrammet bekräftar din inriktningsriktning. Strategin omfattar inte en stoppförlust. Även om handel med stoppavbrott rekommenderas så är risken begränsad till ett visst belopp. Vid köp kan en stoppförlust placeras under den senaste svängningen låg vid kortslutning, en stoppförlust kan placeras över den senaste svänghöjden. CCI kan användas på vilken marknad eller tidsram som helst. En tidsram kan användas, men handel med två kommer att ge fler signaler till aktiva handlare. Använd CCI på det långsiktiga diagrammet för att fastställa den dominerande trenden och på det kortare diagrammet för att isolera utdrag och generera handelssignaler. Strategierna och indikatorerna är inte utan fallgropar som anpassar strategiska kriterier och indikatorperioden kan ge bättre resultat, även om alla system är mottagliga för att förlora handel. Implementera en strategi för stoppförluster till kapprisk och testa CCI-strategin för lönsamhet på din marknad och tidsram innan du använder.
No comments:
Post a Comment